サステナブル・エクイティQI
サステナブル・エクイティQI戦略は、低ボラティリティおよびクオリティ銘柄にファクター投資する株式のシステム運用ソリューションです。分散が効き、コスト効率が良く、ディフェンシブなグローバル株式エクスポージャーを提供します。
サステナブル・エクイティQIとは
アクサIMでは、投資家の皆様が短期的な市場の変動や不確実性を乗り切りながら、株式投資がもたらす長期的な成長を享受できるよう、株式のシステム運用ソリューションを開発しました。
ファクター投資とは
ファクター投資は学術的リサーチに基づく投資手法で、長い歴史があります。企業に共通する特性（いわゆるファクター）や、そういったファクターがもたらす過去のリスクとリターンを特定・分類します。 豊富なデータセットと洗練された分析によって効率的に行えるファクター投資は、株式市場への多様なエクスポージャーを提供します。重要なことは、個々のファクターが異なるリスク・リターンのパターンを提供する可能性があるため、投資家はファクター投資を利用して特定の投資目標を効率的に達成することができます。投資ニーズに合致させるために、1つのファクターだけを使ったり、複数のファクターを組み合わせることもできます。
アクサIMのサステナブル・エクイティQI戦略
- クオリティ - 相対的なクオリティについては、企業が提供する収益の水準と持続性、またバランスシートの健全度の分析によって測定できます。そして、将来的な収益の増減についての分析も含めます。一般的にクオリティの高い企業は、安定した収益を提供し、株価のボラティリティも低くなる傾向があります。
- ボラティリティは、株価リターンの長期的な変動を測定したものです。低ボラティリティ・アプローチは、相対的に株価のボラティリティが最も低い銘柄を特定するものです。こうした企業は通常、強固なバランスシートや強靭な収益など、安定したファンダメンタルズを有しています。
これらのファクターを組み合わせることで、リスクを軽減しながらリターンの獲得を目指します。ボラティリティの低い銘柄に投資することで、ポートフォリオのリスクプロファイルを下げ、市場の下落局面の影響を抑えることができます。一方、収益の持続性が高い銘柄に投資することで、市場低迷期にディフェンシブ性を享受しつつ、市場の上昇時にはリターンを獲得できる可能性が出てきます。
責任投資の側面
持続可能性については、収益だけではありません。環境、社会、ガバナンス (ESG) 基準も分析に組み込んでいます。 当戦略は、ベンチマークであるMSCIワールド指数よりも優れた環境フットプリントを目標にしつつ、市場サイクルの全般において低コストかつ魅力的なリスク調整後の長期成長の実現を目指して設計されています。 当社にとって、これがサステナブル投資の定義です。 SFDR （サステナブルファイナンス開示規則）第 8 条に分類される当戦略は、多様な ESG エクスポージャーへのエントリーポイントを提供します。*
当社は長期投資家として、お客様がリスクと不必要なコストを削減できるよう、高度なファクター戦略を慎重かつ効率的に実施してまいります。
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リスクに関するお知らせ
株式投資では、資本の損失や、カウンターパーティーリスク、デリバティブの使用、地政学的リスク、ボラティリティリスクなど、特定のリスクを伴います。また、一部の戦略ではレバレッジをかけることがあり、市場動向がポートフォリオに与える影響が大きくなり、大きな損失リスクをもたらす可能性があります。
ご留意事項
本ページは情報提供のみを目的としており、特定の有価証券やアクサ・インベストメント・マネージャーズまたはその関連会社による投資、商品またはサービスを購入または売却するオファーを構成するものではなく、またこれらは勧誘、投資、法的または税務アドバイスとして考慮すべきではありません。本資料で説明された戦略は、管轄区域または特定のタイプの投資家によってはご利用できない可能性があります。本資料で提示された意見、推計および予測は掲載時の主観的なものであり、予告なしに変更される可能性があります。予測が現実になるという保証はありません。本資料に記載されている情報に依拠するか否かについては、読者の独自の判断に委ねられています。本資料には投資判断に必要な十分な情報は含まれていません。
投資リスクおよび費用について
当社が提供する戦略は、主に有価証券への投資を行いますが、当該有価証券の価格の下落により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動によっては投資元本を割り込むおそれがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、運用の結果生じた利益および損失はすべてお客様に帰属します。
また、当社の投資運用業務に係る報酬額およびその他費用は、お客様の運用資産の額や運用戦略（方針）等によって異なりますので、その合計額を表示することはできません。また、運用資産において行う有価証券等の取引に伴う売買手数料等はお客様の負担となります。
アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社
金融商品取引業者 登録番号: 関東財務局長（金商） 第16号
加入協会: 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本証券業協会
お問い合わせ先：TOKYOMARKETING@axa-im.com